سرمایه گذاری بهینه و متناسب با زمان و استراتژی های بیمه اتکایی

توضیحات:
مقاله سرمایه گذاری بهینه و متناسب با زمان و استراتژی های بیمه اتکایی جهت بیمه میانگین-واریانس با حالت وابستگی به ریسک گریزی، در قالب فایل Word و در حجم 33 صفحه.
چکیده:
در این مقاله، استراتژی های ثابت رویه و بهینه را تحت معیار میانگین-واریانس با ریسک گریزی وابسته به حالت مطالعه می‌کنیم. فرض بر این است این روند مازاد، توسط یک روند انتشار  تخمین زده می‌شود. بیمه گر می‌تواند بیمه اتکایی متناسب را خریداری کرده و در یک بازار مالی سرمایه‌گذاری کند که متشکل از یک دارایی بدون ریسک و چند دارایی‌ پر ریسک باشد که روندهای قیمتشان از حرکت هندسی براونی  پیروی می‌کند. تحت این موارد، دو مسئله بهینه‌سازی، یک مسئله بیمه اتکایی - سرمایه‌گذاری و یک مسئله صرفاً-سرمایه‌گذاری را در نظر می‌گیریم. به طور خاص، هنگامی که شرایط ریسک گریزی به‌صورت پویایی به ثروت جاری بستگی دارد، مدل واقعی تر است. با استفاده از روش بیورک و مورگوسی  (2009) استراتژی بهینه ثابت رویه برای این دو مسئله، با استفاده از بسط معادله ژاکوبی- بلمن - همیلتون به‌دست می‌آید. استراتژی های ثابت رویه و بهینه بستگی به ثروت جاری دارد، در نتیجه این مورد مناسب تر از مورد دارای ریسک گریزی ثابت رویه است.
فهرست مطالب:
چکیده
1. مقدمه
2. مدل
3. فرمول‌بندی مسائل
4. راه حل مسئله میانگین-واریانس با ریسک گریزی وابسته به حالت
5. مورد ویژه
6. مقایسه این مورد با ریسک گریزی ثابت رویه
7. نتایج عددی
8. نتیجه‌گیری
منابع